先物取引ではじめるシステムトレード入門 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/ 先物取引とシステムトレードの基本を分かりやすく解説した入門サイトです。 Wed, 20 Aug 2014 09:38:54 GMT ja © Ninja Tools Inc. システムの最適化効率よく行う方法
何を最適化するかといえば当然のことながら数々の失敗を積み重ねながら構築したシステム
も、残念ながら完璧ではありませんので時間が経つにつれズレが生じます。


意識的に活性化させて、常に最大限も利益がでるようにパラメーターの値を調整することを
いいます。ちなみにパラメーターとは日本語にすると変数のことをいいます。


「40日の移動平均線を２０日の移動平均線を下から上にぬけたら買い、切り下げたら仕切る」
というシステムが構成されている場合、「40」「20」という部分がパラメーターになります。


システムを最適化するとは、「40」「20」という数字を変えていって最も利益がでる数字の
組合わせを選び出すことなのです。これが本当にすごいことなんです。


設定方法ですが、一つめのパラメーター「40」を30から50までを10単位で変化させ、そして、
二つめのパラメーター「20」を15から25までを5単位で変化させるのです。


この場合はパラメーターの組合わせは、30-15、30-20、30-25、40-15、40-20、40-30、50-15、
50-20、50-25の9通りとなり、利益が最も出る組合わせを選ぶことを最適化といいます。


パラメーターを変化させるレンジ幅を広くたり、また単位数を小さくしたり、パラメーター
数を増やした場合は、必然的に組合わせの数は途方もなく多くなりますので注意が必要です。


例えば「1から20まで１単位で変化させる」「51から60まで1単位で変化させる」「81から100
まで1単位で変化させる」という3つのパラメーターの組合わせは約8,000通りにもなるのです。


これらを手作業で行うには膨大な時間がかかるので、正直なところあまりおススメすること
は出来ません。専用のソフトが市販されていますので、それらを使うと良いでしょう。


自動的に指定の範囲と指定の単位でパラメーターを変化させて最適な組合せを算出してくれ
ます。どのようなシステムを作る場合にも最適化は必要です。


そして、その際に起りえる問題についても十分理解しておく必要があります。


シミュレーションの結果、利益が出たとしてもそれがシステムが有効だからそうなったのか、
もしくは、最適化による効果なのかを見極める必要があります。


実際に、見極めの方法には次の2つがあります。


一つは、シミュレーションの期間を分けることです。


例えば1990年から1999年までのデータを用いて最適化を行い、同じパラメーターを用いて
1999年から2007年のデータでも同じように利益がでれば、有効である可能性が高いです。


もう一つは、別の銘柄についてもシミュレーションを行うことです。


例えば、ガソリンで最適化を行います。そして同じパラメーターを用いてゴムや金でも同じ
ように利益がでれば、そのシステムは有効である可能性が高いです。


最適化するにあたって、起こりえる問題を避けるためには、パラメーターの数を、絞り込ん
で、単純なシステムにすることです。たったこれだけで問題を避けられます。




]]> システムトレードの基本 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%82%88%E3%81%8F%E8%A1%8C%E3%81%86%E6%96%B9%E6%B3%95_71 Wed, 20 Aug 2014 09:38:53 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/71 システムの最適化効率よく行う方法
何を最適化するかといえば当然のことながら数々の失敗を積み重ねながら構築したシステム
も、残念ながら完璧ではありませんので時間が経つにつれズレが生じます。

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意識的に活性化させて、常に最大限も利益がでるようにパラメーターの値を調整することを
いいます。ちなみにパラメーターとは日本語にすると変数のことをいいます。


「40日の移動平均線を２０日の移動平均線を下から上にぬけたら買い、切り下げたら仕切る」
というシステムが構成されている場合、「40」「20」という部分がパラメーターになります。


システムを最適化するとは、「40」「20」という数字を変えていって最も利益がでる数字の
組合わせを選び出すことなのです。これが本当にすごいことなんです。


設定方法ですが、一つめのパラメーター「40」を30から50までを10単位で変化させ、そして、
二つめのパラメーター「20」を15から25までを5単位で変化させるのです。


この場合はパラメーターの組合わせは、30-15、30-20、30-25、40-15、40-20、40-30、50-15、
50-20、50-25の9通りとなり、利益が最も出る組合わせを選ぶことを最適化といいます。


パラメーターを変化させるレンジ幅を広くたり、また単位数を小さくしたり、パラメーター
数を増やした場合は、必然的に組合わせの数は途方もなく多くなりますので注意が必要です。


例えば「1から20まで１単位で変化させる」「51から60まで1単位で変化させる」「81から100
まで1単位で変化させる」という3つのパラメーターの組合わせは約8,000通りにもなるのです。

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これらを手作業で行うには膨大な時間がかかるので、正直なところあまりおススメすること
は出来ません。専用のソフトが市販されていますので、それらを使うと良いでしょう。


自動的に指定の範囲と指定の単位でパラメーターを変化させて最適な組合せを算出してくれ
ます。どのようなシステムを作る場合にも最適化は必要です。


そして、その際に起りえる問題についても十分理解しておく必要があります。


シミュレーションの結果、利益が出たとしてもそれがシステムが有効だからそうなったのか、
もしくは、最適化による効果なのかを見極める必要があります。


実際に、見極めの方法には次の2つがあります。


一つは、シミュレーションの期間を分けることです。


例えば1990年から1999年までのデータを用いて最適化を行い、同じパラメーターを用いて
1999年から2007年のデータでも同じように利益がでれば、有効である可能性が高いです。


もう一つは、別の銘柄についてもシミュレーションを行うことです。


例えば、ガソリンで最適化を行います。そして同じパラメーターを用いてゴムや金でも同じ
ように利益がでれば、そのシステムは有効である可能性が高いです。


最適化するにあたって、起こりえる問題を避けるためには、パラメーターの数を、絞り込ん
でで、単純なシステムにすることです。たったこれだけで問題を避けられます。

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]]> システムトレードの基本 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E5%8A%B9%E7%8E%87%E3%82%88%E3%81%8F%E8%A1%8C%E3%81%86%E6%96%B9%E6%B3%95 Thu, 27 Jun 2013 06:47:07 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/2 ベーシスリスクの管理方法について
ベーシス：Basisとは、現物と先物の価格差のことをいいます。


また、先物取引で、現物をヘッジする際に、現物と先物の価格の変動幅が仮に同じ状態にある
ならば、取引事態が十分にヘッジとしての機能している証拠です。

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このため現物の価格変動リスクはなくなります。


現実には現物と先物の価格変動幅は異なるのが当たり前とされています。


ですので、ヘッジが極端に大きく、または小さくなり、先物取引によるヘッジは、現物の価格変動
リスクをベーシス変動リスクに置き換えることです。ベーシスが変動する要因は以下の通りです。


『　時間がたつにつれて縮小します。　』


『　非危険利子率が変動するにしたがって変動します　』


もし仮にベーシスの先行きが拡大すると予想するのであれば現物を買い反対に先物を売ります。

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また、ベーシスが縮小すると予測するのであれば、現物を空売りして反対に先物を買うという取引
手法があげられます。ヘッジ効果は高いですが裁定取引では中々難しいです。


一方、最適ヘッジ比率についてですが、現物の値動きと先物の値動きの関係から求められます。


統計的に現物の値動きと先物の値動きの関係を測るためには回帰分析を行う必要があります。


回帰分析によって算出されたヘッジ係数はデータが計測された時期や数によって異なる場合が
ございます。このため、定期的なヘッジ係数の見直しが必然的に必要となります。

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]]> トレードのリスク管理 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E7%AE%A1%E7%90%86/%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 Wed, 26 Jun 2013 21:47:06 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/11 カオス理論の仕組みと特徴について
これまで長い期間をかけて偉大なる先人達の手によって経済学に
おける、カオスが生じる理論モデルに関する研究がなされてます。

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そして、現実においての経済時系列からカオスそのものを見つけ出
す実証研究が長期間に渡って続けられました。


そして、カオスとは、ある１つの決定論に従う力学系が乱雑でラン
ダムな運動を見せる現象が特徴としてあげられ、非線形の力学
系としては一般的な現象とされております。


そして、カオスは、とてつもなく簡素な仕組みから乱雑でランダムな
変動が生じる現象であり、今まで粗野なものとして捉えられ確率論
でとらえられていた現象を決定論で説明できるとするものです。


実際に、カオスが生じる仕組みが、どのような状態にあるものかと
いいますと、イメージしにくいかもしれませんが、引き伸ばしと折り
たたみの動作を想像していただくと分りやすいかと思います。

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なぜなら、引き伸ばすことによって、初期の段階で生じる差が時間
が経過するとともに指数的に増大することから、十分時間がたった
後の予測が不可能になってしまうのです。


そして折りたたむことにより、値の動く範囲は無の世界が形成され、
乱雑で不規則な振動が生じることとなります。


また上述したことを資産価値の変動に置き換えて考えますと、市場
が効率的であればあるほど、市場に流入した情報は価格に直結す
る格好で反映されることになります。


ですので、当然のことながら情報が単独で不規則な状態にあれば、
価格の変化も単独で不規則になります。


収益率が決定論的カオスに従う場合においては、その構造を正確
に同一視することができるのであれば、理論上はごく短期的にでは
ありますが十分予測が可能となります。


もし、予測可能とされる時間が実際に取引に利用可能な時間間隔
であるのであれば、予測のうえに成り立った取引から利益をあげる
ことが十分に可能となります。

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]]> その他 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%82%B9%E7%90%86%E8%AB%96%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A8%E7%89%B9%E5%BE%B4%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 Tue, 25 Jun 2013 23:37:49 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/7 検証する前にやるべきこととは？
基本的にシステムトレードにはこれで終わりという物はありません。相場が変動し続ける限り
システムもそれに合わせてひたすら検証と分析をくりかえしながら調整する必要があります。


注意点としては、値動きの仕組みを考えぎると他が見えなくなります。


例えば、今日の相場の動きは3ヶ月前よりも3日前の相場の動きがの与える影響の方が強い
わけでして、こうした点を考えると確かに色々な要素が見えてきます。


しかし、色々と考えることとなり必然的に方向性が定まらなくなってしまいます。残念ながら、
検証と分析を繰り返し行ったからといって必ずしもシステムの精度は高まりません。


色々と考えることで投資の世界が広がることは確かでしょう。必ずしも良い方向に進むとは限り
ません。意外に思われるかもしれませんがシステムは人間の心理状態を色濃く反映します。


もし、投資に関して方向性が定まらないのならシステム自体の方向性が定まりません。


そうなると取引そのものが不透明になり、客観的にみれなくなります。そうすると、何が悪くて
このような状況にあるのかといったことが全く見えなくなってしまいます。


そうなれば人間ですから当然のことならが不安になります。次第に何から手をつけていいのか
分らなくなり、八方塞のような状態になってしまいます。


そして問題はさらに悪化します。そうならないためにも、検証や分析するさらいには何を取り組む
べきなのか必ず明確なテーマを与えてやり、それにしたがって行なうと良いでしょう。

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]]> システムトレードの基本 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%99%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%82%84%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F Sat, 14 Jan 2012 07:47:09 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/63 スリッページで損をする理由とは？

先物取引で馬鹿にならないのはスリッページです。スリッページは先物取引を行う上で一つ
のコストと考えた方が良いでしょう。ですので取引会社選びは重要になります。



手数料が自由化されたことによって、証券会社同士の競争が激化することになりました。
このため、売買手数料は数年前からは考えられないくらい割安になりました。



ちなみに、スリッページとは指定した価格と実際に約定する価格の差額のことです。



これは先物取引だけに起こる現象ではありません。値動きが早いFXなどは頻繁に起こりま
すので、いずれにしろシステムを構築するときには必ず考慮する必要があります。



例えば「50日の高値を更新したら買い」というシステムで50日の高値を10000円と仮定した
場合、このシステムではストップ注文を10010円に設定します。



しかし、実際に成立する価格は10010円よりも高い場合が少なくありません。ですので、もし
10050円で約定すると、指定価格の10010円との差額の40円がスリッページになります。



スリッページは、システムの仮説をたてるにあたってシュミレートする場合に必ず考慮した
うえで戦略をたてるべきなのですが、多くの方があまり重要視されません。



しかし、スリッページによって買い注文では指定した価格よりも高い価格で成立し、売り注文
のときは反対に指定した価格よりも低い価格で成立します。



こうした事実を無視すると、スリッページを考慮して戦略をたてた場合よりもシステムのパフォ
ーマンスは著しく低下することとなりますので注意が必要です。



また、価格変動が激しい相場では、スリッページは必然的に大きくなります。このような相場で
取引するシステムには、それなりの大きなスリッページを考慮しなければなりません。


  ]]> システムトレードの基本 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%A7%E6%90%8D%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F Fri, 07 Oct 2011 04:03:51 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/62 アイルランド「Baa3」から「Ba1」引き下げ ユーロ圏の経済が大混乱となっていまして、なかでもギリシャ、ポルトガル、アイルランドは
本当に深刻な状況にあります。連日のようにマーケットを揺るがしています。


先物取引だけでなく、投資するうえでこれらの情報を無視することができません。

そうしたなか、ムーディズがアイルランド国債を「Baa3」から「Ba1」に引き下げました。


これにより、欧米の金融市場は大混乱となり、一時対米ドルで円は1ドル＝78円まで円高が
進んだわけですが、これでギリシャ、ポルトガル、アイルランドの国債は揃って投資不適格
になりました。今後イタリア、スペインに波及する可能性も同時に高まっています。


「転載開始：時事通信」

『アイルランドを「投資不適格」に＝米ムーディーズが格下げ』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110713-00000016-jij-int

米格付け大手ムーディーズ・インベスターズ・サービスは12日、アイルランドの国債
格付けを「Baa3」から投資不適格級とされる「Ba1」に1段階引き下げたと発表した。


欧州連合（EU）などからの追加支援の必要性が高まっていることなどが理由。


見通しも引き続きネガティブとし、さらなる格下げの可能性を示唆した。


格付け大手でアイルランドを投資不適格級に格下げしたのはムーディーズが初。


ギリシャをはじめとする欧州の信用不安が高まる中、同社は今月に入りポルトガルも
投資不適格の「Ba2」に格下げしている。

「転載終了」


アイルランドは、ギリシャとポルトガルの後を追う格好で財政が悪化し続いていまして、
政府の歳出を大幅に減らして財政の健全化を必死で図っています。


しかし、格付けが引き下げられたりすれば、国債が売られるので長期金利が上がって
しまい、融資を受けても利払いの支払いだけで終わってしまいます。


これでは、財政健全化に向けて動き出すことが困難です。
 
]]> アイルランド債務危機問題 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%82%B5%E5%8B%99%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%8Cbaa3%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8Cba1%E3%80%8D%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92 Wed, 13 Jul 2011 06:07:41 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/61 ＮＴＴドコモがｉＰｈｏｎｅを販売しない理由
ＮＴＴドコモは、アップルの人気携帯電話機種ｉＰｈｏｎｅを販売しない方針を固めたようです。
その最大の理由は同社のｉモードサービスを取り入れることができないからだそうです。



5000万人のユーザーを無視することは出来ないための苦渋決断だったようなんですが、
ｉモードは、このままいくと一昔まえのパソコン通信のような存在になってしまうかも・・・。



「一部転載：ロイター」

『ＮＴＴドコモ、ｉＰｈｏｎｅを販売する予定はない＝副社長』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000564-reu-bus_all



ＮＴＴドコモ＜9437.T＞の辻村清行副社長は１７日の同社株主総会で、米アップル
＜AAPL.O＞のｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）を販売する予定はないと述べた。



アイフォーンにはドコモのｉモードサービスを取り入れられないことが理由だという。


 

株主からの質問に答えた。従来までドコモは、アイフォーンの取り扱いについて
「あきらめていない」（山田隆持社長）との見解を繰り返してきたが、同日の株主
総会で辻村副社長は「今はアイフォーンを販売する予定はない」と語った。
 


辻村副社長は、アップルのアイフォーンやｉＰａｄ（アイパッド）について「われわれと
しても操作感が非常に優れた端末だと認識している」としたが「アイフォーンには
一切の手を加えることができない」とも指摘。



このため「われわれには５０００万を超えるｉモード顧客がいるが、スマートフォンに
移った場合でも使えるようにしなければならない」として、スマートフォン戦略は
独自サービスを追加できる米グーグル＜GOOG.O＞のアンドロイドＯＳを
中心に展開していく方針を示した。

続きはコチラから⇒



ネットでドコモユーザーの声を調べたのですが、多くの方がNTTドコモの取った行動に激怒
していらっしゃいますね。別に全ての機種でｉモードが使える必要はありませんよね。
 
]]> システムトレードの基本 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC/%EF%BD%8E%EF%BD%94%EF%BD%94%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%81%8C%EF%BD%89%EF%BD%90%EF%BD%88%EF%BD%8F%EF%BD%8E%EF%BD%85%E3%82%92%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1 Fri, 17 Jun 2011 07:03:00 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/60 先物取引詐欺の最新の手口とは？
昔から商品先物業者による詐欺事件は多数あったわけですが、毎年のように手口は変化
するようでして、昨今ではIT化が急速に進んだため、コンピューターでの投資分析・取引を
うたうケースが多発し、被害者の方も自分は大丈夫だと思ってしまうようです。


「転載開始：毎日新聞」

『絶対もうかる：先物詐欺のワナ　ト社初公判　ソフト使い、架空の投資利益算出　／岩手』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110607-00000026-mailo-l03


海外商品先物オプション取引受託業者「トレイダーズ・エクストリム・カンパニー」（破産手続
き中、東京都品川区）による投資詐欺事件で、顧客の投資欲をあおるため、シミュレーション
ソフトを使い架空の投資利益を算出していたことが６日、分かった。



盛岡地裁（中島真一郎裁判長）で開かれた初公判の被告人質問で、組織犯罪処罰法違反
（組織的詐欺）に問われた元支店長の佐藤博之被告（４４）が証言した。



佐藤被告と元支店長の加藤健被告（３９）は起訴内容を認めた。検察側は佐藤被告に懲役
４年、加藤被告に懲役３年６月を求刑し、弁護側は執行猶予を求め、即日結審した。



判決は７月１４日。検察側は論告で「情報が得にくいという取引の特性を悪用した」などと指摘。



弁護側は佐藤被告について「元役員からの指示に従ったまで」、加藤被告については被害者
２人との和解や弁済金を払ったことを挙げ「減軽嘆願書が出ている」などと述べた。

 

起訴状によると、両被告は０７～０８年ごろ、元役員らと共謀し、７０歳代女性ら４人から「海外
商品先物オプション取引」の投資金として預かった計約５０００万円をだまし取ったとされる。

「転載終了：毎日新聞」


東京、大阪などの都市部ではライバル会社が多いので、顧客の奪い合いが激化しているため、
地方の富裕層を狙う戦略に切り替えているようですので、甘い儲け話には十分注意して下さい。

]]> その他 http://systemsakimono.blog.shinobi.jp/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96/%E5%85%88%E7%89%A9%E5%8F%96%E5%BC%95%E8%A9%90%E6%AC%BA%E3%81%AE%E6%9C%80%E6%96%B0%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%8F%A3%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F Thu, 09 Jun 2011 09:26:29 GMT systemsakimono.blog.shinobi.jp://entry/59 失敗した原因を探り改善する方法 システムトレードといえども残念ながら万能ではありません。システムを構築する過程や、
実際のトレードで様々な失敗を体験することになります。



当然ながら全てのことを改善するためには、「一体何が失敗の原因なのか？」といった
ことを、しっかりと考えなければなりません。



そしてこのときに注意しなければならないのは、失敗の要因は全て外部にあると考えて
しまうことで、これでは先物取引に関する全てを検証する羽目になるので挫折します。



ですので本当の失敗の要因というのは常に内部にあると心得る必要があります。
 
 
 
こうすることで改善することはいくらでも可能です。また自分自身を攻めてはいけません。
さらに答えが見えなくなりますので、自分を認めてあげる必要があります。


そうした上で質問を自分自身にぶつけていきます。
 
 
 
「資金配分、リスク管理などに問題がなかったか？」、「エントリーした後の対処の仕方に
問題がなかったか？」といった具合です。



質問を繰り返しながら答えを導いていきます。具体的に改善しなければならない点が見つ
かれば得られる結果も異なります。そして、失敗を放置してしまうのは何よりも危険です。



こうした何気ない問いかけが思わぬ答えを授けてくれることが実際に少なくありません。
 
 
 
検証を繰り返しながらシステム調整するシステムトレードでは、こうしたことがなりよりも
重要で、これが面倒で多くの方が挫折することになります。
 
 
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