忍者ブログ

先物取引ではじめるシステムトレード入門





[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント(-)トラックバック(-)

システムの最適化効率よく行う方法



何を最適化するかといえば当然のことながら数々の失敗を積み重ねながら構築したシステム
も、残念ながら完璧ではありませんので時間が経つにつれズレが生じます。

【PR】 商品取引は各種手数料が激安なCFDが断然お得!



意識的に活性化させて、常に最大限も利益がでるようにパラメーターの値を調整することを
いいます。ちなみにパラメーターとは日本語にすると変数のことをいいます。


「40日の移動平均線を20日の移動平均線を下から上にぬけたら買い、切り下げたら仕切る」
というシステムが構成されている場合、「40」「20」という部分がパラメーターになります。


システムを最適化するとは、「40」「20」という数字を変えていって最も利益がでる数字の
組合わせを選び出すことなのです。これが本当にすごいことなんです。


設定方法ですが、一つめのパラメーター「40」を30から50までを10単位で変化させ、そして、
二つめのパラメーター「20」を15から25までを5単位で変化させるのです。


この場合はパラメーターの組合わせは、30-15、30-20、30-25、40-15、40-20、40-30、50-15、
50-20、50-25の9通りとなり、利益が最も出る組合わせを選ぶことを最適化といいます。


パラメーターを変化させるレンジ幅を広くたり、また単位数を小さくしたり、パラメーター
数を増やした場合は、必然的に組合わせの数は途方もなく多くなりますので注意が必要です。


例えば「1から20まで1単位で変化させる」「51から60まで1単位で変化させる」「81から100
まで1単位で変化させる」という3つのパラメーターの組合わせは約8,000通りにもなるのです。

Excelシートで簡単にできる実践システムトレード入門



これらを手作業で行うには膨大な時間がかかるので、正直なところあまりおススメすること
は出来ません。専用のソフトが市販されていますので、それらを使うと良いでしょう。


自動的に指定の範囲と指定の単位でパラメーターを変化させて最適な組合せを算出してくれ
ます。どのようなシステムを作る場合にも最適化は必要です。


そして、その際に起りえる問題についても十分理解しておく必要があります。


シミュレーションの結果、利益が出たとしてもそれがシステムが有効だからそうなったのか、
もしくは、最適化による効果なのかを見極める必要があります。


実際に、見極めの方法には次の2つがあります。


一つは、シミュレーションの期間を分けることです。


例えば1990年から1999年までのデータを用いて最適化を行い、同じパラメーターを用いて
1999年から2007年のデータでも同じように利益がでれば、有効である可能性が高いです。


もう一つは、別の銘柄についてもシミュレーションを行うことです。


例えば、ガソリンで最適化を行います。そして同じパラメーターを用いてゴムや金でも同じ
ように利益がでれば、そのシステムは有効である可能性が高いです。


最適化するにあたって、起こりえる問題を避けるためには、パラメーターの数を、絞り込ん
でで、単純なシステムにすることです。たったこれだけで問題を避けられます。

【PR】 CFDは業界最狭水準スプレッド!取引手数料0円!


PR
コメント(-)トラックバック(-)
Copyright © 先物取引ではじめるシステムトレード入門 All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]