これまで長い期間をかけて偉大なる先人達の手によって経済学に
おける、カオスが生じる理論モデルに関する研究がなされてます。
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そして、現実においての経済時系列からカオスそのものを見つけ出
す実証研究が長期間に渡って続けられました。
そして、カオスとは、ある１つの決定論に従う力学系が乱雑でラン
ダムな運動を見せる現象が特徴としてあげられ、非線形の力学
系としては一般的な現象とされております。
そして、カオスは、とてつもなく簡素な仕組みから乱雑でランダムな
変動が生じる現象であり、今まで粗野なものとして捉えられ確率論
でとらえられていた現象を決定論で説明できるとするものです。
実際に、カオスが生じる仕組みが、どのような状態にあるものかと
いいますと、イメージしにくいかもしれませんが、引き伸ばしと折り
たたみの動作を想像していただくと分りやすいかと思います。
Excelシートで簡単にできる実践システムトレード入門なぜなら、引き伸ばすことによって、初期の段階で生じる差が時間
が経過するとともに指数的に増大することから、十分時間がたった
後の予測が不可能になってしまうのです。
そして折りたたむことにより、値の動く範囲は無の世界が形成され、
乱雑で不規則な振動が生じることとなります。
また上述したことを資産価値の変動に置き換えて考えますと、市場
が効率的であればあるほど、市場に流入した情報は価格に直結す
る格好で反映されることになります。
ですので、当然のことながら情報が単独で不規則な状態にあれば、
価格の変化も単独で不規則になります。
収益率が決定論的カオスに従う場合においては、その構造を正確
に同一視することができるのであれば、理論上はごく短期的にでは
ありますが十分予測が可能となります。
もし、予測可能とされる時間が実際に取引に利用可能な時間間隔
であるのであれば、予測のうえに成り立った取引から利益をあげる
ことが十分に可能となります。
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