システムトレードは決して万能なわけではないので、予想だに
しなかった損失を被ることがあります。
これは過去のシミュレーションでは起こりえなかったストップ安、
またはストップ高の連続によって、設定した損切りラインをはる
かに超えてしまう場合が少なからずあります。
シミュレーションの期間が短かければ短いほど、こうあひｒ予想
外の大きな損失を被ることになってしまいますので、シャープ
レシオは大きく変化することになります。
たとえば、採用するシステムはシャープレシオ1.5以上であると
決めていた場合を例に考えます。
昨日まで、シャープレシオ1.6であったシステムが、想定外の
損失によってシャープレシオ1.3まで落ちたとします。
このような場合には、自らのルールに従い、このシステムを複数
のシステムで組まれているポートフォリオからはずします。
この際、システムを運用中止にするにあたって、損切りをするとき
と同じように躊躇するようなことがあってはなりません。
なので、たまたま今回予想外のことが起こっただけだから、せめ
てもう一日待ってみようなどといったことを考えないで下さい。
このように思う気持ちは痛い程分ります。特に何年間も使い続け
たシステムには誰にも愛着があるので、運用中止にするには大
きな抵抗がないはずがありません。
しかし、パフォーマンスが落ち始めたシステムを、この先も継続し
て使い続けることは、損切りをできないでポジションを引きずるの
と同じくらい危険なこととして捉えてください。
所詮、簡単に作られたシステムは2から3年で機能しなくなります
が、深く研究して作られたシステムであれば、他のトレーダーが
追いついてくるまで相当長い期間を有効に機能し続けます。
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