今回は、トラックレコードについて解説させて頂きます。先物取引
において、運用成績(パフォーマンス)のことをトラックレコードと
いいまして、ルールに基づいた作成法がございます。
たとえば、月次のトラックレコードは以下のように作成いたします。
<月初資産>
月の初めの資産の事をいいます。
(例) 10,000,000円
<追加資産>
月の間に追加された資産の事をいいます。
(例) 4,000,000円
<引出資産 >
月の間に引き出された資産の事をいいます。
(例) 2,000,000円
<調整資産 >
追加資産と引出資産を日割り計算し、月初資産に
プラスした資産のことをいいます。
その月の実質的な運用資産額になります。
(例) 10,000,000+(4,000,000×20−2,000,000×10) ÷ 30
=12,000,000円
<手数料 >
商品取引員に支払う手数料の事をいいます。
(例)100,000円
<確定損益>
その月に閉じたポジションの手数料を差し引いた
売買損益の事をいいます。
(例)2,000,000円
<評価損益 >
月末に残っているポジションの含み損益のことを
いいます。手数料を控除します。
(例)700,000円
<月次損益 >
確定損益に評価損益をプラスし、前月の評価損益を引く
ことによってもとめることができます。
(例)前月の評価損益を500,000円とした場合
2,000,000+700,000−500,000=2,200,000円
<月次収益率>
月次損益を調整資産で割った比率で百分率で表します。
(例)2,200,000 ÷ 12,000,000×100=8.34%
<VAMI >
運用当初を1000とした資産の増減を測る為の指標です。
前月のVAMIに「1+月次収益率」をかけます。
(例)前月のVAMIを1200とした場合
1200 ×(1+0.0834)=1300
<月末資産 >
月初資産に追加資産と月次損益をプラスし引出資産を引い
た月末の運用資産で、翌月の月初資産となります。
(例)10,000,000+4,000,000−2,000,000+2,200,000
=14,200,000円
以上が基本的なトラックレコードの作成方法となります。
そして、その他にもパフォーマンスを評価するための
指標として、
「ドローダウン」、「シャープレシオ」、「年次収益率」などがござい
ます。(別の機会にて、詳しく解説させて頂きます)
ちなみにトレーダーの評価は、このトラックレコードによって決まる
といっても過言ではございません。
ですので、自分に厳しくスキルを高める必要がある場合は、商品
取引員から送付されます「売買報告書および売買計算書」・「残高
照合通知書」と、共にトラックレコードを毎月作成しましょう。
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