バックテストは、過去5年から10年間の分足、日足、週足の四本値を用い、テクニカルの
パラメーターを調整することによって、最適な設定値を探し出して設定します。
これは、文章からでは理解していただくことが難しいと思うのですが、想像を超えた緻密
な作業で、これを楽しめないと
システムトレードは難しい思います。
もちろん、
システムトレードを行う上でシステム自体を簡単にすることはいくらでも可能
なのですが、プログラム<の質を高める上で、これでよいということはないので、やはり
それなりのことを行なわなければなりません。
といいますのも、
先物取引の場合は投資効果が高いので仮に設定値が、たった0.1違う
だけで5年間の損益が数百万円も変ることになるからです。
しかし、だからといって、極端に
バックテストを行なうのもどうかと思わずにはいられない
ですし、また、
最大ドローダウンも設定値の変更でいくらでも調整できてしまいます。
ですので、システムトレードを行ううえでいうまでもなく
バックテストは重要ではあります
が科学的根拠にもとづいた単なるシミュレーションに過ぎません。また、当然のことです
が直近でそれが再現される保証は全くありません。
こうしたことから、
システムトレードの質を高めるにはもっと全体的にバランスをとりなが
らプログラムを構築する必要がありますので、些細なこととばかにせず日常的に気がつ
いたことはできるだけ早い段階で明確にする習慣にする必要があります。
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